Pour récupérer TOUTES les catégories, ajouter ce bout de code :

$taxonomies = array('NOM_CATEGORIE');
$arg_taxo = array('orderby'=>'id', 'order'=>'ASC'); 
$categories = get_terms($taxonomies, $arg_taxo);

Pour récupérer SEULEMENT les catégories d’un post, ajouter ce bout de code :

$categories = wp_get_post_terms($post->ID, 'NOM_CATEGORIE', array("fields" => "all"));
foreach($categories as $categorie) echo $categorie->name;

Penser à remplacer : NOM_CATEGORIE

Et voilà !